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过拟合防护 · 稳健性分析
样本外分割 · Walk-Forward · 参数扫描 + Deflated Sharpe,靶向「选择性过拟合」
单策略回测 →
平台因子已 PIT、无前视;过拟合风险在
人工的策略选择
(挑哪些因子/阈值/topN)。 本工具把「从一堆参数里挑最优」这一动作放到样本外与多重检验下检验——单跑一个固定策略只测时间稳定性,不等于免疫。
策略来源
— 选择已存策略 —
名称
模式
样本外分割(IS 挑参 / OOS 检验)
参数扫描(稳健性面 + DSR)
Walk-Forward(滚动 OOS 拼接)
加权
等权
市值加权
打分加权
成本(bp)
起始
结束
IS/OOS 分割日
扫描轴
参数网格 = 各轴取值笛卡尔积
3 点 / N=3
topN
加权 (equal×mcap)
排序因子
提示:网格别开太大(3×3=9、3×3×2=18 足够展示邻域)。空网格 = 固定策略(walk-forward 只测时间稳定性)。
发起稳健性分析
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